Котировки метатрейдер i

Для разработки действительно прибыльных торговых систем трейдеру обязательно потребуются, как минимум, качественные исторические ценовые данные по интересующим валютным парам.

Где и каким образом их взять, как обработать и получить гарантированно качественный результат — в нашем сегодняшнем материале. Типы исторических данных Основной тип исторических данных, без которого просто не получится провести тестирование — это, естественно, данные по ценам. Исторические ценовые данные могут быть получены для различных периодов и из разных источников.

Наиболее распространенные — для котировки метатрейдер i, минутных и тиковых графиков. Как правило, глубже всего история именно для дневных графиков — ее можно получить, начиная с года более длительную историю не поддерживает терминал MetaTrader. Минутные данные, как правило, идут максимум с — года, а тики в основном не ранее, чем с — года.

Как правило, для любого периода данные выглядят следующим образом: В некоторых источниках котировок тиковый объем может отсутствовать. Также для периодов от D1 и выше часто не указывают время открытия свечи или же не указывают максимальные и котировки метатрейдер i цены.

стратегии хеджирование валютных пар видео о заработке на биткоин

Тиковые котировки отличаются от котировок, сконвертированных в определенный период. В таких котировках вы можете найти дату, время с точностью до секунд, цены Ask и Bid. Помимо цены иногда могут понадобиться и некоторые специфические данные — например по выходу макроэкономических показателей, вроде уровня инфляции, цен на жилье или данных по безработице определенных стран, а также еще более специфические, вроде солнечной активности котировки метатрейдер i мнения котировки метатрейдер i относительно того или иного инструмента.

Вообще же, как правило, поиск необычных данных часто открывает интересные и выгодные возможности, на которых можно построить свою систему торговли и получать прибыль. У нас на форуме есть торговый роботкоторый анализирует данные из myfxbook об открытых трейдерами позициях и работает. Временные масштабы данных Данные можно использовать в своих естественных временных рамках, или же пересчитать их в другой временной масштаб. В зависимости от стратегии вам могут потребоваться различные таймфреймы, от М1 или даже тиков, до D1 или MN1.

Из данных коротких таймфреймов можно легко сделать данные более длинных, но никак не наоборот. Например, из данных периода М1 мы легко можем получить и М5, и Н1, и D1.

Что нового в MetaTrader 5?

Именно поэтому важно иметь качественную базу данных именно М1 котировок. Но М1 — не самый мелкий масштаб, ведь есть еще и тиковые данные. Тик — это не постоянная единица времени, иногда тики бывают очень частыми, особенно во время выхода новостейа иногда, например, ночью, имеют большие временные промежутки друг между другом. Тиковая история в основном необходима для тестирования новостных советников, hft стратегий использование которых вообще невозможно на платформе МТ4 или МТ5а также котировки метатрейдер i советников, использующих различные расчеты внутри свечей.

20 комментариев

Но для таких советников слишком велико влияние брокеров, о котировки метатрейдер i я писал в этой статье. Если советник не пипсует по полпункта, нет никакой нужды тестировать его на тиковых данных — это очень долго и ресурсозатратно. К тому же бесплатные тиковые данные, которые можно найти в сети, не самого хорошего качества и за не слишком длительный период времени, а платные стоят довольно приличных денег — далеко не факт, что такие вложения вообще у вас окупятся.

Поэтому не стоит гнаться за сверхточностью, сам тестер стратегий все равно даст погрешность, которая все усилия нивелирует.

moneynew.ru - MetaTrader 5

Лучше запастись качественной историей минутного таймфрейма, дневного таймфрейма и различными специфическими данными, которые вам встретятся — никогда нельзя быть уверенным наверняка в том, что вам пригодится, а. Сколько нужно данных? Чем больше. Поэтому очень желательно использовать всю доступную историю.

Выбор таймфрейма Что касается таймфреймаиспользуемого для работы, то тут дело вкуса. При работе котировки метатрейдер i низких периодах вроде М5 или М15, уходит много времени на тесты, к тому же такие системы очень требовательны к качеству котировок, сильно брокерозависимы и на конечный результат прилично влияют издержки, такие как спредсвопыпроскальзываниякомиссии.

С другой стороны, торговля при помощи подобных систем более динамична, ведь они могут совершать десятки сделок в день.

Как загрузить историю котировок в MetaTrader 4?

Из-за относительно коротких стопов можно обойтись депозитом всего в долларов. Как следствие, прирост депозита, как правило, более стремительный, котировки метатрейдер i у долгосрочных систем. Хотя и чаще всего более короткий — чем ниже период работы системы, тем она получается, как правило, менее стабильной.

При работе на высоких периодах, наоборот, системы получаются более стабильными и живучими, слабо зависят от брокера и от торговых издержек, не очень требовательны к качеству котировокда и тесты можно делать. Тем не менее, прирост депозита довольно долгий, так как каждая сделка может длиться неделями. Еще одна проблема — для долгосрочных систем необходимо достаточно большое количество исторических данных. Кроме того, при работе на высоких таймфреймах, как правило, используют портфели системчтобы котировки метатрейдер i кривую доходности.

Тем не менее, выдерживать психологически десятки открытых сделок, болтающихся то в плюс, то в минус целыми неделями — довольно нелегко. Выбор таймфрейма — это все же личное дело каждого котировки метатрейдер i. На любом из них есть свои плюсы и минусы, поэтому стоит просто решить, что вас раздражает.

Экспорт и импорт исторических данных

Качество исторических данных Одной из распространенных причин получения недостоверных результатов при тестировании советника в тестере стратегий терминала MetaTrader 4 являются проблемы с целостностью исторических котировок. Надо ли говорить, что тестировать советник по таким котировкам не имеет большого смысла? Котировки метатрейдер i данные могут любой анализ системы привести в состояние полного хаоса, дать убыточные заключения стоящим системам или, что еще хуже, дать зеленый свет системам, которые того не стоят.

Поэтому к историческим данным стоит подойти со всей ответственностью — это база, на которой в дальнейшем будет строиться вся ваша торговля.

Заключение Введение До того, как я начал изучать MQL5, я попробовал использовать множество других программ для разработки торговых систем.

Некачественная историческая база может систематически приводить к ошибкам и, как следствие, к потере уймы времени и средств, причем вы так и не будете понимать, в чем же, собственно, проблема и почему ваши системы, зарабатывающие на тестах, не хотят работать на реале. Ошибки в данных могут принимать несколько различных форм. Довольно часто при торговле попадаются тики с явно ошибочными ценами, просто невозможными. Например, цена на секунду взлетает до небес, а затем, в следующую секунду, возвращается обратно.

Такая ошибка может привести к сделке с огромной прибылью или убытком. Более распространены и менее заметны обычные небольшие ошибки в уровнях тактики и стратегии форекса. Например, вместо цены закрытия 1.

как зарабатывают деньги на ставках

Естественно, такую ошибку заметить сложно, особенно если она на высоком таймфрейме. Благо, чаще всего они не сильно влияют на результаты тестов, хотя бывают и исключения.

брокера форекс отзывы

Поэтому стоит сверять котировки от нескольких разных поставщиков, чтобы получить максимально достоверные цены. Ну и самая распространенная ошибка — это пропуск данных. Просто по каким-то причинам определенный отрезок времени в базу не записывается, образуя разрывы котировок.

С четырёхзначных в пятизначные котировки (Форекс)

Чаще всего такая проблема встречается в праздники, на Новый Год и в ночные периоды. Эта проблема также решается заполнением пробелов из других источников. Но, к сожалению, терминал MT4 не имеет встроенных средств для проверки целостности исторических данных, поэтому приходится использовать вспомогательные инструменты, которые восполняют этот досадный пробел в оснащении платформы.

котировки метатрейдер i

Какими, на мой взгляд, должны быть качественные исторические данные? Качественные исторические данные формируются из баров периода М1. Все, что выше, дальше отодвигает нас от точности воспроизведения поведения советника. При формировании истории котировок лучше всего использовать котировки М1.

Более того, в идеале тестирование советников лучше всего проводить по плагины форекс брокеров М1. При этом необходимо убедиться, что в самом коде советника жестко заданы периоды, а не выставлен период по умолчанию Periodиначе вы получите совсем не те результаты, на которые рассчитывали, ведь алгоритм будет котировки метатрейдер i не так, как планировалось. Также стоит помнить, что советник просто обязан работать именно на открытии свечи.

Для этого, как правило, в код советника прописывают специальную функцию, которая разрешает торговлю котировки метатрейдер i когда открывается новая свеча заданного таймфрейма.

Подготовка исторических данных 100% качества для тестирования стратегий и советников

Для того, чтобы делать надежные тесты не по закрытию свечи, вам будут нужны качественные тики и специальный софт, позволяющий проводить такие тесты. Если этого у вас нет — терминал будет сам придумывать то, что творилось внутри свечей. Сами понимаете — он может напридумывать все, что угодно. Это зависит в первую очередь от поставщика котировок — насколько бесперебойно работало оборудование, сохраняющее исторические данные. Такие котировки не имеют пропусков единичных или нескольких баров.

В идеале нужно иметь стопроцентную полноту котировок не путать с качеством котировки метатрейдер i.

Архив котировок - Сервис - Справка по MetaTrader 4

Сразу хочу обратить внимание, что мало в каком ДЦ есть собственная длительная история котировок в открытом доступе, особенно это касается котировок маленьких таймфреймов. О том, где можно взять исторические данные, мы говорили в этой статье.

Работает на всех инструментах и предназначен для внутредневных графиков, поэтому таймфрейм ограничен периодом H4. При анализе учитываются только выходные дни суббота и воскресение — 48 часовостальные моменты код считает дырами или разрывами.

Для удобства работы на графике в коде котировки метатрейдер i фильтр, где можно задать количество отсутствующих баров на таймфреймах M1,5,15,30которые код будет игнорировать как дыры, количество отсутствующих баров минимальное значениекоторое код считал бы разрывом по умолчанию 20 барова также количество отсутствующих пипсов, которые код будет игнорировать как гэп.

После запуска скрипта и окончания его работы вы увидите сообщение: Тем не менее, у нас по-прежнему разрыва — не хватает почти двадцать пять тысяч баров и целых пунктов.

А поэтому — для максимально достоверных тестов эту проблему придется устранять.

225 226 227 228 229